Uitkomsten DNB-onderzoek ervaringssterfte

DNB publiceert de uitkomsten van een onderzoek hoe verzekeraars omgaan met het verschil in sterfte in de eigen portefeuille vergeleken met de landelijke sterfte.

Voor iedere individuele verzekeraar is de matching tussen hoe oud mensen in hun levensverzekeringsportefeuille worden met het landelijk gemiddelde van belang. Het verschil tussen die twee wordt ervaringssterfte genoemd.

 

DNB heeft onderzocht hoe verzekeraars daar mee omgaan. DNB vindt dat er bij veel verzekeraars te beperkte beschikbare data zijn, om over de ervaringssterfte significante uitspraken te doen. Dat is vooral bij de lage en hoge leeftijden het geval. Het gaat er vervolgens om hoe met die databeperkingen omgegaan wordt. Daar worden verschillende methodes voor gebruikt zoals regressie op het middendeel terwijl voor zeer jonge en oude leeftijden de sterftekansen op een vast niveau worden begrensd. Ook wordt vergeleken met grotere datasets van het CVS of consultancyfirma’s.

 

Solvency II eist dat toepassing van de methode die tot de beste schatting leidt. DNB merkt op dat gesteld kan worden dat de beste schatting een zuivere schatting is met een minimale variatie, welke het beste zo’n praktijktoets doorstaat. Ook verwacht DNB een betere documentatie van de wijze van verzameling van data, keuzes en aannames bij berekening van technische voorzieningen en van de actuariële en statistische methoden, alsmede van de validering van de technische voorzieningen. Expert Judgments worden veelvuldig gebruikt, maar DNB wil dat dit echt alleen als aanvulling op de eigen analyse plaats vindt en niet als vervanging hiervan. Het functioneren van de actuariële functie bij onderzoeken naar de technische voorziening vindt DNB een blijvend aandachtspunt. De functie was in een aantal gevallen niet kritisch genoeg of er zelfs nog helemaal niet mee bezig.